Если следовать своей стратегии торговли

Как выбрать торговую стратегию для себя

На успех в торговле влияет несколько факторов: настрой, отработка навыков и выбранная стратегия. На последний приходится примерно 50% успеха. Поэтому, стоит определиться с выбором, учитывая жесткость любого финансового рынка, на котором вы планируете торговать.

Чтобы преуспеть на финансовом рынке, вы должны четко понимать стратегию торговли, которая больше всего соответствует вам и вашим торговым целям.

Почему не получается?

Стратегия – это концепция, лежащая в основе вашей системы торговли – и именно это дает вам преимущество на рынках.

Многие стратегии торговли могут зарабатывать деньги, НО, из-за вашей собственной психологии, убеждений и предпочтений, многие из них могут не сработать так, как вы этого ожидаете. У вас должна быть действующая торговая стратегия для руководства решениями, иначе вы потеряете средства.

Большинство новичков на финансовом рынке испытывают нетерпение и просто хотят начать использовать выгодную систему торговли здесь и сейчас. Именно поэтому большинство людей сталкиваются с неудачами в торговле… Все хотят быстрых решений, которые обеспечивают мега-доход. НО, не понимая, как ваша стратегия торговли соответствует вашей психологии, вы вряд ли будете торговать с прибылью… потому что она не подходит ВАМ!

Как решить эту проблему?

И дело не в том, что она не работает. Просто, когда вы пытаетесь действовать против своих убеждений и образа жизни, это вызывает психологический дискомфорт. Результатом является не что иное, как стресс и дорогостоящие ошибки.

Например, трейдеры-новички часто спрашивают у меня: «Можете ли вы показать мне, как вы торгуете?». Но, это неправильный вопрос. Каждый человек имеет разные убеждения, опыт, предпочтения, страхи, сильные, слабые стороны и т. д. Поэтому в этой ситуации надо спрашивать:

«Какая стратегия торговли подойдет для меня?»

Вот лично я пробовал как системы на пробой, так и на пробой уровней. И не смотря на всю популярность торговли при отбое – такой подход явно не для меня. Множество пойманных стопов, ложных разворотов, и не знания в определении точек выхода со сделок лично мне не дали результатов. При этом подобные системы пользуются спросом в других трейдеров. Но вот трендовые системы на пробой – это то что мне подходит и то, по какой методики торгую я.

Только зная себя и свои предпочтения, убеждения, цели, вы можете выбрать из множества различных стратегий, которые работают.

Из чего выбирать?

Итак, поговорим о некоторых моментах анализа.

Изначально очень важно определить для себя рабочий таймфрейм. Правильно подобранный временной интервал позволяет сделать проще процесс торговли, так как оно определяет, какое количество времени вы будете затрачивать на это дело. В зависимости от того, насколько длительный будет выбран интервал, это обеспечит вам более стабильную прибыль, но и подходит для более сложной и профессиональной подготовки.

Также следует выбрать вид анализа рынка: технический, фундаментальный или интуитивный, хотя последний чаще применяется в комплексе с первыми двумя, даже среди профессиональных трейдеров. И конечно, не стоит забывать о типах технического анализа: классического (уровневый), трендового или индикаторного.

После того, как вы определили стратегию, которая вам подходит больше всего, вы можете разработать систему ожиданий результатов торговли и структурировать свою работу и размер позиции для достижения ваших целей.

Перед тем, как останавливаться на торговой системе, следует понять, что вы от нее ожидаете, учитывая ее возможности и ваш опыт. Если возникнут вопросы, я с удовольствием помогу вам разобраться в этом подробнее.

Источник

Моя прибыльная торговая стратегия!

Привет, уважаемые посетители блога! Уже кончается февраль, зима подходит к концу! Не люблю холод, поэтому с нетерпением жду прихода весны! Меня не пугает ни слякоть, ни грязь, но радует тёплый ветер и чувство приближающегося пробуждения природы! 🙂 Так, это я замечтался немного, надо о другом рассказать. Моя личная прибыльная торговая стратегия, все правила торговли, не скрою ни одной мелочи! Просто следуйте моей системе, и вы будете зарабатывать! Читайте далее.

А вообще, зачем я рассказываю прибыльную торговую стратегию, ведь это святое для каждого трейдера?! Есть для этого несколько причин. Во-первых, я не считаю это чем-то сверх секретным, ценность прибыльных стратегий раздута на форумах и интернете в целом. Многие считают, что если вашу стратегию узнают другие, то она перестанет работать. Возможно, это имеет смысл для крупных игроков, но даже если моей стратегии начнут следовать все трейдеры России, то это нисколько не изменит расстановку сил на рынке, так как объём средств не позволяет. Во-вторых, у меня есть несколько стратегий, которым следую, и публикация одной из них никак на мне не отразится, уверен, что могу создать хоть 10 прибыльных торговых стратегий (так и сделаю, поделюсь с вами на этом блоге). В-третьих, я ей перестал следовать, так как заменил советником, экономлю время, рассказывал об этом здесь:

Как появилась эта торговая стратегия?

В самом начале своего трейдерского пути глубоко изучал волновой анализ, рассказывал в статье: . Эта система создана именно благодаря волновому принципу, помню, придумал её после прочтения книги Б. Вильямса «Торговый хаос».

Главной причиной неэффективности применения волнового принципа Эллиота является множество возможных вариантов, каждый трейдер видит дальнейшее развитие ситуации по-разному. Встречаю в интернете совершенно противоположные сценарии и прогнозы. Я постарался исключить неразбериху и разработать чёткие правила, следуя которым можно заработать. Это главное отличие метода анализа от стратегии торговли.

Я не пытался торговать каждую волну, не пытался все время быть в рынке и предугадывать каждое движение одного инструмента, так не получится заработать! Я искал однозначно понятные ситуации на всех рынках, которые были доступны: акции (российские, американские), фьючерсы и валюты. Каждое утро и в течение дня я просматривал все инструменты и искал одну ситуацию, повторяющуюся время от времени. Я искал 3-ю волну! Для тех, кто не знаком с волновым анализом: третья волна самая резкая, с наибольшим объёмом, это основное движение в тренде. Вот пример:

3-ю волну не получалось предугадать, это и не нужно, я торговал уже после неё, 3-я волна это заметный импульс, который не спутаешь с другим, это позволяло однозначно понять в какой стадии я нахожусь. После этого я ждал 4-ю и 5-ю волны, затем открывался против тренда и забирал коррекционное движение. Я заметил, что эффективность данной стратегии повышается в сочетании с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Вот примеры сделки и разметки:

Предыстория получилась длинной, на самом деле следовать этой системе не сложно, главное найти понятную ситуацию на рынке.

Как следовать прибыльной торговой стратегии?

Расскажу порядок действий, которому следовал около 2-х лет.

Работа начиналась утром, нужно найти 3-ю волну, чтобы заранее подготовиться к сделке. Заметил, что около 10 часов по Москве самое время для начала, раньше нет больших движений. Сначала я просматривал все , фьючерсы и российские акции. Те, на которых были хорошие импульсы (3-и волны), я записывал и открывал их на отдельном рабочем столе. Это инструменты, за которыми я следил весь день более внимательно. Проверки на появление новых импульсов можно проводить каждые 3-5 часов, и выбирать необходимые инструменты.

На большинстве из них ничего нужного не произойдёт, где-то нет поддержки/сопротивления, где-то картина становится непонятной и др. Но если после 3 волны появляется 4 коррекционная, а за ней 5 по тренду, то это случай, который нужен! Значит, будет сделка. За развитием ситуации следил неотрывно, важно не пропустить момент, часто бывает резкий отскок цены от уровня поддержки/сопротивления. В 5 волне необходимо дождаться завершения, то есть небольшого флэта, которым заканчиваются волны. В этом флэте я открывал сделку. Профит ордер выставлял на вершину 3 волны (часто коррекция доходит именно до неё и продолжается движение по тренду), а стоп выставлял на величину профита, но в другом направлении. Ордера важно выставить сразу, можно не успеть ручками.

Риск в сделке не превышал 2,5%. Как правильно рассчитать риск в сделке, зная цену открытия и уровень стопа рассказывал в статье: . Так как в этой стратегии заранее узнать точный уровень стопа невозможно, то рассчитывал примерно, чтобы излишне не рисковать.

Вот пример, где показан расчёт необходимых уровней:

Для удобства следования моей противотрендовой стратегии, я написал список правил, в который заглядывал перед открытием сделки, это помогало избежать ненужных ошибок (все секреты рассказываю сегодня). Ниже привожу его.

Список правил для следования прибыльной торговой стратегии против тренда.

1. Уровень поддержки/сопротивления должен быть значительным, не заключать сделки на слабых уровнях.
2. MACD в третьей волне должен быть больше/меньше соседних максимумов/минимумов.
3. 5 волна, пересекающая линию поддержки/сопротивления должна быть импульсом (проверить на более мелких таймфреймах), заканчиваться 5 волной в 5 волне или флэтом.
4. Между 3-й и 5-й волнами должна быть дивергенция на разных .
5. Расстояние 5-й волны должно быть не менее 0,618 расстояния 3-й волны.
6. Стоп должен быть равен расстоянию профита, отложенного в другом направлении от цены открытия сделки.
7. Профит размещать на вершине 3-й волны.
8. 4-я волна не должна доходить до середины 3-й волны.
9. Если длина 1-й волны примерно равна длине 3-й, то 5-я волна должна быть растянутой, больше 1-й и 3-й.
10. 4-я волна должна быть хорошо различимой и не иметь альтернатив.
11. В случае продолжительного бокового движения после входа, нужно выходить по рынку. Скорее всего коррекция не достигнет вершины 3-й волны.
12. При сделках с акциями перед открытием позиции, узнать выход важных новостей в ближайшее время. Не открывать сделку, если таковые ожидаются, возможны большие разрывы.

Вроде бы всё написал, если что-то упустил, спрашивайте в комментариях, расскажу подробнее. Возможно, что это не лучшие параметры, торговую стратегию можно сделать прибыльнее, изменив стопы или профиты. Эта вариация устраивала меня, каждый сможет доработать систему под себя.

На этом рассказ о моей прибыльной торговой стратегии подходит к концу. Наверное, стоит придумать ей название, английскими буквами и запоминающееся, займусь этим в свободное время! 🙂

Так же обратите внимание на другие стратегии, в том числе автоматизированные. Например, советник . Доходность около 7% в месяц, при этом не содержит убыточных алгоритмов вроде мартингейла или пересиживания.

Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю прибыльной торговли, пока!

P.S. А это вторая часть фильма о начинающих трейдерах, первую публиковал ранее.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Источник

Как создать стратегию для торговли на бирже и в чём заключается сложность

Наверняка вы ни раз слышали советы, что для заработка на фондовом рынке нужно чётко следовать стратегиям, ограничивать убытки стоп-лоссами, следить за мани менеджментом и т.д. В каждом источнике по трейдингу содержатся эти общие фразы.

Но сам вопрос «как придумать прибыльную торговую стратегию» — не был достойно и понятно освящен. В открытом доступе представлено множество методов торговли, но они далеки от идеала. Эти подходы вряд ли будут приносить стабильную прибыль в реальных торгах. В этой статье мы опишем: с чего стоит начать, как можно придумать свою торговую стратегию.

1. Введение в торговые стратегии игры на бирже

Стратегий торговли на бирже существует тысячи, а может быть даже десятки тысяч. В большинстве их сигналы оперируют лишь значениями каких-то специфических индикаторов. В интернете их представлено с большим избытком. Что выбрать из всего этого многообразия? Да и стоит ли выбирать?

Каждый трейдер обычно начинает задумываться о торговых стратегия после потери средств или полного слива депозита. Чаще всего деньги теряют на рынке Форекса, поэтому никому не рекомендую идти туда. Гораздо лучше торговать акциями на фондовом рынке.

Часто можно услышать слова «стратегия игры на бирже акций». Это ошибочное высказывание. Профессионалы никогда не приходят «играть» на биржу. Любая сделка должна проводится не просто так, а согласно плану. Сам план действий трейдеры продумывают заранее.

Если вы пришли «играть» на биржу, то это не плохо, но вряд ли вам удастся зарабатывать стабильно. Ваши успехи будут определяться стечением случайных обстоятельств. Даже, если вы закроете 30 дней подряд в хорошем плюсе, это не говорит ни о чём. Это только увеличивает самоуверенность, которая потом привёдет к обратной ситуации. Причём обычно проигрывают деньги гораздо быстрее, чем зарабатывают.

2. Секретных индикаторов для торговли на бирже не существует

Вы когда-нибудь задумывались: зачем существует так много торговых индикаторов? Ведь в расчетах каждого используется лишь 5 значений:

• Цена открытия (Open);
• Цена закрытия (Open);
• Максимум (Open);
• Минимум (Open);
• Объем (Volume);

Больше никаких данных о текущем состоянии рынка мы не имеем. Парадокс в том, что существует тысячи индикаторов и все они базируются на этих 5 параметрах. Они по разному складываются, вычитаются, умножаются на коэффициенты. В результате почти все индикаторы показывает почти одно и то же: перекупленность/перепроданность, наличие тренда или флэт.

Какой-то индикатор раньше реагирует на изменения на рынке (более чувствителен), но тогда у него будет много ложных сигналов. Другой лишен этого недостатка, но он будет запаздывать как со входом, так и с выходом. То есть в любом случае, результат совсем не идеален. К чему это всё?

Не ищите секретные индикаторы, которые бы давали уникальные сигналы. Таких не бывает. Достаточно знать базовые и ориентироваться на их значения. Ваши торговые успехи не улучшаться от анализа десятков индикаторов. Они лишь начинают противоречить друг другу, что вызывает лишние размышления и эмоциональные противоречия.

Более важно разрабатывать паттерны, которые повторяются. Паттерн это какое-то знакомая графическая ситуация после которой идёт какое-то движение. Те, которые работают эффективно очень мало.

Причём каждый трейдер находит свои уникальные модели. Как говорят профессионалы: «найди ситуацию, которую ты понимаешь». Загвоздкой в поисках надёжных моделей является то, что они бывают не так часто на рынке. А зарабатывать хочется ежедневно.

«Опыт бесценен, плохо только, что за него приходиться платить собственной молодостью». Стив Харви

3. В поисках идеальной стратегии

Я в трейдинге уже 9 лет. За это время пришёл к выводу, что сколько не придумывай стратегию, всё равно останешься ей неудовлетворен. Грааля не существует.

Стратегия может давать сигналы слишком редко или наоборот, слишком часто, давать хорошие результаты на одном рынке, плохие на другом. В один промежуток времени показывать потрясающие значения, в другой нет. Но мы всегда хотим большего! Поэтому будем постоянно искать как её можно улучшить.

Торговый результат успешных стратегий может выглядеть крайне нестабильно (по неделям):

Номер недели	Результат
1	-1.5%
2	-0.5%
3	+2%
4	-2%
5	+8%
6	-1%
7	-1%
8	+1%
9	-3%
10	-2%
11	-2%
12	-4%
13	+1%
14	+10%
= итого +5%

Мы были в минус, в плюсе, потом снова в минусе и в конце вышли в плюс. Представляете сколько эмоций испытал человек, который пережил это. Стоили ли этих нервов итоговые +5%? На это всё ещё ушло 3 месяца и время на отслеживание позиции. За это же время банковский вклад или облигации могли принести схожий доход 2,4%, но зато с гарантией, без нервов и каких-то действий.

Я пришёл к выводу, что самый важный фактор в торговле — это опыт . Многим успешным трейдерам приходилось очень дорого заплатить за него. Сколько раз они сливали свои деньги, потом снова поднимались.

Опыт даст очень важные знания о паттернах (различных ситуациях на рынке). Это «чутьё», которое приходит каждому трейдеру со временем. История на графиках повторяется с каким-то временным «лагом». То, что происходит прямо сейчас на рынке, наверняка уже происходило лет 5-10 назад. Опытный трейдер «обжегся» много раз и запомнил в своей голове подобную ситуацию. В следующий раз, когда подобный паттерн повторится, он будет действовать иначе. Новички же ориентируются на ситуации происходящие вчера, на той недели, а ситуации на рынках не повторяются так часто.

Рекомендую ознакомиться с существующими паттернами:

Также хочу отметить тот факт, что какая бы не была «крутая» стратегия на истории, в будущем она может показывать совершенно другие результаты. Рынки меняются и стоит учитывать это.

4. С чего начать разработку стратегии игры на бирже

Сразу скажу, что на рынке работают самые простые и банальные стратегии. Почему же тогда большинство трейдеров теряют деньги на бирже? У каждого причина своя, но можно выделить три основные:

1. Погоня за большой прибылью (пересиживание заведомо убыточных позиций);
2. Жадность (не желание фиксировать убытки в случае ошибок);
3. Стремление быть умнее рынка (фиксация маленьких прибылей в надежде сделать деньги на небольших колебаниях);

«Если собираетесь играть на фондовом рынке, готовьтесь к разочарованиям». Джордж Сорос

В 2016 г. я случайно увидел на новостном портале по трейдингу анализ стратегии пересечение скользящих средних. Эта стратегия является одной из классических.

На график наносят две скользящие средние с разными периодами (например, 20 и 60). В случае пересечения снизу вверх быстрой EMA (с периодом 20) медленной EMA (с периодом 60) мы производим покупку. Закрывается позиция по противоположному сигналу пересечение тех же линий сверху вниз.

Открыв дневной график акции ВТБ (взято просто для примера). Стало понятно, что такой подход приносит 15% годовых за последние 3 года. Так почему же большинство не используют её? Банковские вклады дают меньший процент. А дело в том, что многие ожидают каких-то сверх доходностей в 100% годовых и больше. А прибыль в 15% для трейдеров новичков — это слишком мало, чтобы даже попробовать.

5. Парадокс цены или как мы сами себя обманываем

Рассмотрим быстро на примере парадокс цены и поведение трейдера.

Пусть какой-то актив торговался в диапазоне $10-$30 (исторический максимум составляет $31) уже на протяжении 2 лет. После чего за 2 недели случается резкий прорыв предыдущего уровня сопротивления в $30 и цена достигает $50 при довольно больших объёмах торгов. Вы будете покупать? Скорее всего, нет. Психологично сложно сегодня купить дороже то, что стоило вчера дешевле почти на 30%. «Подожду коррекции» — думает трейдер новичок.

Далее цена за 3 дня растёт ещё и достигает $60. Будете покупать? Опять нет, ведь цена стала еще дороже. На этот раз котировка зависает в диапазоне $55-$62 на целый месяц. После чего в течении 5 недель плавно растёт выше и достигает $100. Теперь инвестор уже рвёт волосы на себе, что пропустил такой шанс утроить свой депозит за 3 месяца. А цена после $100 продолжает расти выше и выше.

Например, цена после $127 отскакивает вниз. Трейдер спешит купить акцию и берёт сразу на всё по $115. В итоге цена опускается до $100, потом $110 и ещё летит вниз до $85, где остаётся колебаться на ближайший год. В итоге: пропустили всё движение, купили дорого и сидим в сильном минусе. Если бы мы просто купили по $30 и ничего не делали, то были бы в огромном плюсе.

• Биржевой рынок растет с объемами — что это значит;
• Пассивное инвестирование — пошаговая инструкция;
• Стратегия «купи и держи»;

Посмотрите реальный пример котировки Litecoin к доллару. Казалось бы что дальше расти некуда:

Прошло два месяца и первый рост кажется смешным:

Купив Лайткоин по $4 через восемь месяцев можно было продать его по $368 (в пике). Это рост на 9200%. Большинство из нас за всю жизнь столько не заработают.

В чем заключается парадокс цены в ценных бумагах? В том, что актив может бить новый рекорд за рекордом. И шансы на это очень большие. Однако, трейдеры пропускают в большинстве случаев такие росты, хотя на них можно в прямом смысле слова «делать быстрые деньги».

При этом ситуация, когда актив начинает падение (например, на 10-20%), то мы начинаем наоборот входить, докупать. А это зачастую оказывается ловушкой. Цена развернулась и начинает медленное падение. Котировки медленно снижаются на 30%, 40%, 70%, 80%. Такая ситуация встретилась в котировках с Биткоином. Многие ждали роста, а вместо этого получили сильнейшее длительное падение.

При построении своих стратегии нужно учитывать этот факт и не входить на падении. Это легкий способ потерять, а не заработать деньги. При этом это будет долго и мучительно.

Запомните простое правило: пока цена бьёт максимум за максимум господствует бычий тренд, то всегда открывайте позиции только в сторону роста. Не надо искать точки входа для игры на понижение. Как только котировки перестали обновлять «хаи» уже несколько дней, то это повод для анализа: это передышка в тренде или же фиксация позиций крупных игроков.

6. Анализ графика и поиск закономерностей

Давайте ближе к делу. Придумаем стратегию через поиск закономерности в котировках. Откроем к примеру часовой график.

Если у вас математический склад ума, то не сложно обнаружить множество закономерностей (паттернов). Например, можно искать закономерность в том, что на открытии рынок чаще всего открывается ростом. Если присмотреться ещё более детально, то можно сказать, что самый сильный рост происходит в первый час, в обеденное время котировки замедляются или начинают падать. Новичкам нравится изучение утренних разрывов цены (гэпа), поскольку чаще всего после них случается откат.

А если мы добавим на график индикаторы, то найдём ещё больше закономерностей. Например, мне нравится осциллятор RSI. Несложно заметить, что когда он заходит в красную зону (ниже 20) цена отскакивает наверх (конечно, это не в 100% случаев, но зачастую). Такая ситуация называется перепроданностью. А в случае нахождения RSI в зеленой зоны (выше 80) есть вероятность скорого снижения.

Отлично, мы уже придумали несколько паттернов. Пора зарабатывать? Начинаем действовать согласно нашей методики и выясняется, что после первых двух прибыльных сделок, последняя даёт убыток. Что делать? Закрывать в минус не хочется. Рынок всегда откатывается наверх. В итоге наш трейдинг плавно перерос в инвестирование. Сделка уходит всё дальше в минус, а мы просто ждём.

Вот, что произошло спустя неделю после рассмотренного флэта чуть выше:

Если бы мы также открывали позиции на основе перепроданности и перекупленности, то ушли бы в хороший минус. Как я уже отметил: одна стратегия отлично работает на одном участке времени и проигрывает на другом.

В чем была ошибка? В том, что мы не ограничили потери стоп-лоссом. Но на современном рынке ставить стопы проблематично из-за высокой волатильности. Крупные игроки знают точно, где скапливаются потоки ордеров на продажу и могут искусственно обрушить цены под этот уровень. А сами скупят дешево наши активы.

Поэтому если и ставить стоп, то нужно это делать на приличном расстояние от текущей цены. Чтобы рыночный шум и биржевые акулы не подрезали его. Но если поставить стоп на 5-10% ниже, то получается что в одной сделке мы рискуем слишком большой частью депозита. Значит нам придётся открывать позицию на меньшую сумму. Где-то на 10-20% от депозита. В этом случае мы будем рисковать значительно меньше даже имея уровень остановки на большом расстояние. Но с другой стороны и заработаем меньше.

Дальнейшее тестирование стратегии превращается в не совсем удобное мероприятие. Ведь каждый раз мы будем думать по разному и ставить стопы также, поэтому нужны какие-то правила. Как поставить стоп-лосс, чтобы он действительно защищал нашу позицию — это крайне большая тема. Советую прочитать:

Также отлично работает дивергенция и конвергенция индикаторов RSI, MACD.

Мы зарабатывали на колебаниях цены небольшую прибыли. Ну скажем по 1-3% за одну сделку. Спустя время трейдер обнаружит, что периодически случаются моменты, когда цена выходит из диапазона и движется процентов на 10-15% в сторону пробоя. Мы могли сделать за одну сделку годовой доход среднего трейдера. Так может мы были не правы? Может стоило открывать позиции наоборот? Когда RSI превысил 80, то надо покупать, а не продавать? Как это ни странно, но такая стратегия скорее даже даст больше прибыли, а всё дело исходит из парадокса цены (мы рассмотрели это чуть выше).

Что можно сказать в итоге

Работают ли закономерности на рынке, которые мы получили при анализе истории за последние 1-2 месяцев? Работают, но с огромным риском уйти в минус и превратить нас в долгосрочных инвесторов, которые упорно будут держать то, что падает, вместо того, чтобы заработать на последующем росте. Ставить стоп-лосс сложно и никому не хочется.

Конечно, при более тщательном анализе истории хотя бы за 2 года можно подгадать стратегию таким образом, чтобы 2 сделки были в минус, а 3 в плюс. В этом случае годовой результат, скорее всего, будет находится на уровне 10-20% годовых в плюс. Что крайне мало для ежедневных торговых операций. Это же отнимает наше время. Ценные бумаги и так растут на этот процент в среднем ежегодно.

По факту больше прибыли приносят более долгосрочные стратегии. О них поговорим дальше.

7. Пробой уровня — возможность быстро заработать

Стратегии на основе пробоев уровней относятся к самым эффективным. Они дают хорошие сигналы, дающие быстрый результат: либо заработаете, либо немного потеряете. При этом коэффициент прибыль/риск находится на уровне 3:1, 5:1 и даже больше. В большинстве случаев другие методы торговли основываются на более длительном ожидании прибыли. А здесь вся развязка происходит в течении 1-5 дней.

Главная принцип пробоя уровней: вход в сделку после преодоления значимого уровня поддержки или сопротивления. Самые мощные движения обычно происходят с самого «дна» либо же наоборот при прохождении исторических максимумов. У этих двух видов пробоев есть некоторые различия в идеологии.

Например, приобретение актива по бросовым ценам (с самых низов) потенциально приятнее трейдеру. Однако как показывает практика такие движения часто носят коррекционные характер. Другими словами, это краткосрочные импульсы из которых нужно будет выходить. Цена актива чаще всего после подъёма с низких значений ещё многократно откатывает. Эти явления возникают из-за того, что множество инвесторов выйдя в нули или небольшой плюс избавляются от «проблемного» актива.

С другой стороны покупка при пробое исторического максимума даёт сильные надежды на продолжение зарождающегося ралли. При этом новые максимумы не возникают просто так, всегда есть веские фундаментальные основания. Во-первых, цена находится на самом верху и это означает, что все ожидают от актива чего-то большого. Во-вторых, после пробоя у цены нету никаких сопротивлений в своём движении. Мало, кто продает растущий актив. Поэтому часто мы видим рост на 5-20% за несколько дней.

1. Не все пробои дают прибыль. Они могут быть ложными.
2. Чтобы пробой был истинным желательно наличии длительной проторговки (флэта).
3. Хорошим сигналом является пробой на широком импульсе при больших объёмах.

Обычно перед пробоем цена образует сужающийся «треугольник» с постоянно уменьшением волатильности:

8. VSA — новый подход в трейдинге

Volume Spread Analysis (VSA) — это направление основывается на анализе импульсов, объёмов и дальнейшей реакции цены. Другими словами трейдер должен отыскать действия крупных игроков и понять, что он делает: закупается или скидывает. Для новичков анализ ситуации по VSA покажется тёмными лесом, поскольку такие исследования предполагают большой опыт.

Многие трейдеры фанатично сходят с ума от VSA, считая это единственным способом с высокой долей вероятности делать деньги. Но как показывает практика давать сильные надежды на это не стоит.

Я соглашусь, что есть некоторые паттерны VSA, которые следует знать (ап-тренд, пин-бар к примеру). Но строить свою торговлю исключительно на этих данных было бы неправильно. Или точнее сказать может и правильно, если вы уже очень опытной. Но опытный трейдер применяет и другие знания. Он даже не может описать этот опыт словами, просто чувствует рынок лучше: когда стоит заходить, когда нет.

Если рассказать одну и ту же стратегию нескольким трейдерам, то как показала реальная практика, все они покажут разные результаты. Это связано с индивидуальными особенностями.

А в VSA интерпретация ещё больше усложняется. Каждый видит что-то своё. Отсюда и результаты у всех совершенно разные.

9. Лучшая стратегия на основе дневных скользящих средних

На последок хочу поделиться с вами самой простой, но рабочей стратегией. Она подходит для ловли глобальных трендов и движений. Для этого нам понадобится всего лишь дневной график и две скользящие средние с периодами 21 и 63.

Теперь запоминаем простое правило: мы будем входить в длинную позицию (покупать) только, когда скользящие средние закруглились и стали смотреть наверх. При этом объёмы торгов последних импульсов должны быть больше средних. Это говорит о крупных закупках, что собственно и задает дальнейший импульс и зарождение нового тренда.

Особенно сильно сигнал работает после длинных флэтовых движений. Когда скользящие средние сливаются «друг в друга», а потом начинаются медленно закругляться вверх. Также начало движения характеризуются импульсными закупками. Их легко можно найти на графике по крупным объемам и длинным свечам.

Что если мы ошиблись и котировки стали снижаться? В этом случае мы не ставим стоп-лосс, а самостоятельно анализируем ситуацию и закрываем позицию, если цена «камнем» падает и не планирует возвращаться к росту. Есть множество нюансов, которые нужно чувствовать. Например, если цена резко упала и также быстро восстановилась при больших объемах, то это сильно бычий сигнал. Если же цена упала и застыла внизу, то это говорит о слабости.

Этот метод хорош тем, что дает хорошие сигналы. Например, когда актив падает, то V-образные развороты часто принимаются новичками за перемену тренда. Скользящие средние же в этот момент все еще смотрят вниз, поэтому опытные игроки не стали бы вкладывать свои деньги на таких разворотах. А точнее бы они выходили на их вершинах.

Для тех, кто любит фундаментальный анализ и не верит в технический анализ рекомендую к прочтению:

Смотрите также видео про «Торговые стратегии. Какую стратегию торговли на бирже выбрать»:

Источник