Экспирация фьючерсов биткоин 2021

Экспирация Биткоин опционов 30 апреля 2021 — Куда пойдёт Bitcoin

Биткоин начал апрельскую неделю экспирации биткоин опционов на позитивной ноте, поднявшись с $48 000 до более чем $55 000.

В эту пятницу, 30 апреля, истекает срок действия только 77 000 контрактов на сумму около 4,2 миллиарда долларов. Это 0,3% от рыночной капитализации биткоина.

Трейдеры биткоин опционов надеялись на апрельское закрытие опционов выше 60 000 долларов, но баланс между коллами и пут сигнализирует о том, что истечение срока опционов не будет огромным событием на рынке криптовалют и сильно не повлияет на курс BTC.

Между тем как показывает история (смотреть график ниже), после экспирации биткоин опционов трейдеры в большинстве случаев опять входят в лонг позицию, толкая курс биткоина вверх.

График экспирации биткоин опционов

💎 Мы создали телеграм про Криптовалюту РУ-Крипто! 💵 — Перейти в наш телеграм канал — Присоединяйся, у нас зарабатывают на крипте

🎁 Скидка +20% на криптовалюту. Скидка на всю торговую комиссию Binance, навсегда. Покупай и продавай криптовалюту — Выгодно! Регистрация на Binance

Когда будет экспирация фьючерсов и опционов — 30 апреля 2021

Экспирация фьючерсов и опционов на Deribit, OKEx и Bit.com состоится 30 апреля в 8:00 утра по Гринвичу.

Фьючерсы и опционы CME происходят в 3:00 вечера по Гринвичу.

Между тем, киты начали заводить огромные суммы криптовалюты на биржи криптовалют. По всей видимости страхуются на случай, обвала курса BTC в район 42 000 $.

29 апреля. Киты заносят биткоин биржу криптовалют Coinbase.

Вероятное движение Биткоина в случае падения ниже 50 000$

В случае падения главной криптовалюты ниже 50 000$, следующей остановкой, как считают аналитики рынка будет район 42 000$ за 1 BTC, в то время как курс альткоинов смориться бычьим на всю весну 2021 года.

Ожидания аналитиков — Куда пойдет Биткоин весной 2021

Присоединяйся к нам в телеграм 💸

Мы создали телеграм канал, поддержи нас 👉 Подпишись на наш канал в Telegram 🙏 Мы зарабатываем на трейдинге и инвестициях в криптовалюту. Будем зарабатывать вместе!

Скидка на криптовалюту 🎁

Купи криптовалюту на лучшей бирже Binance и получи +20% кэшбек на всю торговую комиссию, навсегда! Регистрация (получить скидку)

Источник

В общей сложности 53 400 биткоин-опционов истекают в пятницу, 28 мая

В общей сложности 53 400 биткоин-опционов истекают в пятницу, 28 мая. На первый взгляд кажется, что «быки» лидируют, поскольку соотношение опционов колл (покупка) и пут (продажа) открытого интереса на $ 2,1 млрд составляет 1,32, отдавая предпочтение «нейтрально-бычим» деривативам.

Однако после того, как биткоин упал на 33% в мае, право приобрести BTC по цене 46 000 долларов и выше, по сути, бесполезно, так как до истечения срока действия осталось менее 38 часов.

20 мая сообщалось, что «28 мая не будет отличаться от предудущих, с открытым интересом в размере 1,95 миллиарда долларов. Хотя утвержать это кажется преждевременным, медведи, скорее всего, будут продолжать оказывать давление на рынки, учитывая, что на следующей неделе почти нет колл-опционов на уровне 38 000 долларов или ниже».

После краткого нахождения выше 42 000 долларов США 20 мая биткоин получил еще одну коррекцию после того, как правительственное заявление Китая выявило планы «ограничить майнинг биткоинов и решительно предотвратить возможность индивидуального риска». 23 мая биржа Huobi, как сообщается, приостановила торги фьючерсами на материковом Китае, что привело к дальнейшему хаосу и опустило биткоин ниже 32 000 долларов.

Как и ожидалось, медведи продолжали иметь преимущество по сравнению с предыдущей неделей и все еще могли сдерживать цену биткоина ниже 42 000 долларов. На прошлой неделе доходы от истечения срока действия опционов создали возможность для медведей в дальнейшем делать ставки на цену биткоина, остающуюся ниже 45 000 долларов США или 50 000 долларов США.

Обратите внимание, что существует только 2550 вариантов коллов BTC по цене 42 000 долларов США или ниже, что составляет всего 8% от невыплаченных. Это условно эквивалентно открытым процентам в размере 100 миллионов долларов. Как объяснялось ранее, опционы на колл (покупку) по цене 46 000 долларов и выше уже бесполезны. Между тем, медведи сделали еще один хоум-ран, так как большинство ставок было размещено на уровне 36 000 долларов и выше. 17 600 опционов BTC пут (продажа) выше такого уровня представляют собой открытый интерес в размере 685 миллионов долларов США, что дает нейтральным деривативам преимущество в 585 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что регулярные спотовые биржевые объемы BTC торгуются более 10 миллиардов долларов в день. Однако тот факт, что срок действия фьючерсов и опционов происходит одновременно, может подчеркнуть волатильность. Имейте в виду, что покупатели и продавцы фьючерсных контрактов всегда совпадают. Таким образом, попытка предсказать, какая сторона будет оказывать больше давления, является тщетной.

Источник

На пятницу намечена рекордная экспирация биткоин-опционов

Сегодня биткоин торгуется на отметке $52,7 тыс., но участники рынка не исключают возможность отката курса к $44 000. В пятницу произойдет экспирация опционов на первую криптовалюту объемом $6 миллиардов – это новый рекорд.

Указанная отметка соответствует так называемому уровню «максимальной боли», на котором покупатели опционов по всему спектру контрактов понесут максимальные убытки, а продавцы сократят расходы до минимума. Теория максимальной боли гласит, что рынки стремятся к наименее выгодной для покупателей точке в преддверии экспирации. Это связано с тем, что продавцами обычно выступают крупные игроки, у которых есть капиталы, чтобы разыграть выгодный для себя сценарий. В то же время, если биткоину удастся дотянуть до пятницы без коррекции, один из серьезных сдерживающих факторов исчезнет.

Уровень максимальной боли рассчитывается на основании всех активных опционов пул и колл в долларовом выражении согласно ценам их исполнения. CEO Delta Exchange Панкадж Балани ожидает, что пятничная экспирация может стать причиной увеличения волатильности на рынке биткоина. Он указывает на арбитражные сделки типа «cash and carry», когда инвестор покупает актив на спотовом рынке и одновременно продает фьючерсный контракт, пока тот торгуется с существенной переплатой. Это безрисковая стратегия, позволяющая извлекать выгоду из расхождений цен инструментов.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Источник

$6 миллиардов: Трейдеры приготовились к рекордной экспирации биткоин-опционов в пятницу

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пока биткоин торгуется около $56 000, но участники рынка не исключают возможность отката курса к $44 000 за два следующих дня. В пятницу произойдет экспирация опционов на первую криптовалюту объемом $6 миллиардов – это новый рекорд.

Указанная отметка соответствует так называемому уровню «максимальной боли», на котором покупатели опционов по всему спектру контрактов понесут максимальные убытки, а продавцы сократят расходы до минимума. Теория максимальной боли гласит, что рынки стремятся к наименее выгодной для покупателей точке в преддверии экспирации. Это связано с тем, что продавцами обычно выступают крупные игроки, у которых есть капиталы, чтобы разыграть выгодный для себя сценарий. В то же время, если биткоину удастся дотянуть до пятницы без коррекции, один из серьезных сдерживающих факторов исчезнет.

«Максимальная боль для экспирации 26 марта приходится на уровень $44 000, – заявил в разговоре с CoinDesk менеджер биржи криптодеривативов Deribit Луук Страйерс. – Это не означает, что рынок двинется к $44 000 в конце недели, но действительно предполагает, что после пятницы потенциального нисходящего давления больше не будет».

Уровень максимальной боли рассчитывается на основании всех активных опционов пул и колл в долларовом выражении согласно ценам их исполнения. CEO Delta Exchange Панкадж Балани ожидает, что пятничная экспирация может стать причиной увеличения волатильности на рынке биткоина. Он указывает на арбитражные сделки типа «cash and carry», когда инвестор покупает актив на спотовом рынке и одновременно продает фьючерсный контракт, пока тот торгуется с существенной переплатой. Это безрисковая стратегия, позволяющая извлекать выгоду из расхождений цен инструментов.

«Мы видим множество подобных сделок на текущей экспирации, поскольку переплата по фьючерсам достигала 15-25%», – сказал он, добавив, что держатели 60% коротких позиций из этой категории еще не подтвердили их продление на апрель. Его может и не произойти, если премии по фьючерсам упадут в ближайшие два дня. Другими словами, короткие позиции будут закрыты, а страхующая их криптовалюта на спотовом рынке продана, что вызовет скачки цен.

«Трейдеры агрессивнее продавали путы к этой экспирации», – заявил Балани. Он не исключил, что падение курса в ближайшие дни приведет к увеличению убытков продавцов путов, а это, в свою очередь, может стать дополнительным фактором усиления давления на цену криптовалюты.

Источник

Более 63 000 биткоин-опционов истекают в пятницу. К чему готовиться

Поделиться

26 февраля произойдет крупная экспирация биткоин-опционов

Лидером на рынке BTC-опционов остается биржа Deribit

Ситуация с опционами на различных биржах выглядит очень неоднородно

Подписывайтесь на наш телеграм-канал

В эту пятницу, 26 февраля, произойдет экспирация 63 100 опционных контрактов на BTC, согласно данным аналитического ресурса skew.

Пятница может стать большим днем

Согласно информации, опубликованной в Twitter аналитическим ресурсом skew, в эту пятницу, 26 февраля на рынке опционов ожидается экспирация контрактов на биткоин на суму 63 100 BTC.

В этот день истечет срок контрактов с ценой исполнения (страйк) $56 000 на сумму порядка $160 млн. Согласно приведенному графику, максимальный показатель открытого интереса (4 400) приходится на BTC-контракты с ценой-страйк $48 000.

Также, согласно данным skew, общий показатель открытого интереса по биткоину составляет около $3 млрд. При этом на графике можно увидеть, что это значение удвоилось за период с декабря по январь.

Интересуют ли вас биткоин-опционы как торговый инструмент? Делитесь своим мнением в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм–канале!

Анализ приведенной статистики демонстрирует также, что несмотря на некоторую просадку в январе 2021 года, открытый интерес снова вырос, достигнув к 11 февраля отметки $10 млрд. По состоянию на 21 февраля этот показатель уже равнялся примерно $13 млрд.

Что это значит для рынка

Открытый интерес представляет собой общее число незакрытых на данный момент биткоин-контрактов на различные деривативы, такие как опционы и фьючерсы. Напрямую открытый интерес по опционам напрямую ничего не говорит о будущей ценовой динамике на базовый актив, однако участники индустрии используют его как индикатор общей спекулятивной активности и ликвидности на рынке.

Кроме того, большой открытый интерес вблизи даты истечения опционов часто ведет к росту волатильности на рынке спот, поскольку участники торгов активно корректируют свои позиции перед датой истечения.

В июне 2020 года уже наблюдалась аналогичная ситуация. Тогда в один день должна была произойти экспирация опционов на 100 000 BTC на фоне взрывного роста открытого интереса.

Биржа Deribit остается лидером

Рыночным лидером среди криптовалютных бирж в сегменте биткоин-опционов снова стала Deribit. Эта биржа уже давно удерживает за собой лидерские позиции по объему торгов BTC-контрактами.

Впервые показатель открытого интереса по BTC-опционам на Deribit превысил важный психологический барьер $1 млрд весной 2020 года. По данным на 19 февраля он составил $1,7 млрд. В целом же, согласно статистике, открытый интерес регулярно и повсеместно превосходил отметку $1,5 млрд.

Биткоин-опционы приобрели популярность к концу 2020 года, хотя биржа Bakkt запустила торги ими еще в декабре 2019 года. В январе 2020 года примеру Bakkt последовала и Чикагская товарная биржа (CME), а в апреле 2020 года Binance тоже запустила собственную платформу для торговли фьючерсами и опционами.

Между тем по сравнению с Deribit показатель открытого интереса на CME выглядит лишь каплей в море. Аналогичное значение для Bakkt равно нулю, а Binance перестала предлагать такой продукт, как опционы.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Источник