Что такое трейлинг стоп бинанс

Добавили Trailing Stop для ботов Binance Futures USDS-M и COIN-M

1. Что такое Трейлинг стоп и для чего он нужен?

Трейлинг стоп (другое название — трейлинг тейк профит) используется для максимизации дохода. Это замена классическому лимитному тейк-профит ордеру. Суть работы механизма заключается в том, что можно не ставить тейк-профит ордер сразу после открытия позиции, а дождаться лучшей цены и получить больше дохода отслеживая изменение цены. Дословно Trailing Stop переводится как следящий стоп. При выставлении трейлинг стоп ордера появляется понятие стоп цены, это цена, когда позиция будет закрыта. Стоп цена изначально отстоит от цены активации трейлинг стопа на заданный процент отклонения и будет меняться (подтягиваться) в сторону увеличения дохода вслед за текущей ценой на бирже. В результате работы трейлинг стоп механизма позиция закроется ордером по рынку, когда цена будет самой выгодной за все время слежения, после чего развернется в обратную сторону на процент отклонения.

Как это работает? У трейлинг стоп механизма есть две настройки:

– цена активации (задается настройкой бота «Профит %»). Это будет та цена, при которой механизм трейлинг стоп активируется, определится первая цена стопа, начнется слежение за дальнейшим изменением цены.

– процент отклонения (задается настройкой бота «Процент отклонения»). Задает подтяжку цены стопа. Когда текущая цена на бирже продолжает идти в сторону увеличения профита, то цена стопа также меняется, следуя за текущей ценой на расстоянии процента отклонения. Но этот процесс не бесконечный и когда текущая цена на бирже развернется и будет идти в сторону уменьшения профита то в какой-то момент станет равна цене стопа, в этот момент сработает ордер по рынку и позиция закроется.

Таким образом, если после открытия ботом позиции цена идет в сторону профита, то при достижении цены активации, ботом на бирже будет размещен ордер trailing_stop_market. Далее функционал срабатывания этого ордера полностью переходит под контроль биржи Binance. Биржа начинает отслеживание изменения цены.

Для алгоритма LONG — при достижении максимальной цены и последующем изменении цены в обратную сторону на заданный в настройках процент отклонения, биржей будет отправлен ордер по рынку продажа, позиция будет закрыта.

Для алгоритма SHORT — при достижении минимальной цены и последующем изменении цены в обратную сторону на заданный в настройках процент отклонения, биржей будет отправлен ордер по рынку покупка, позиция будет закрыта.

После срабатывания такого ордера по рынку, бот посчитает профит по средней цене срабатывания ордера и завершит текущий цикл работы.

2. Рассмотрим на примере и с цифрами как работает трейлинг стоп механизм

Разберем принцип работы Trailing Stop на примере торговой пары BTC/USD. Предположим, мы открыли ЛОНГ позицию, купили 1BTC по цене 10000USD. После открытия позиции выставили трейлинг стоп ордер с ценой активации 5%, процентом отклонения 1%. В приведенной ниже таблице покажем, как будет работать трейлинг стоп.

Цена BTC	Цена стопа	Состояние Trailing stop	Комментарий
$10300	не задано	Trailing Stop не активен	Цена выросла, но не достигла 5% чтобы механизм трейлинг стопа активировался
$10500	$10395	Trailing Stop активен	Цена достигла 5%, механизм активировался, назначена цена стопа. 10500-1%=10395
$10400	$10395	Trailing Stop активен	Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется.
$10500	$10395	Trailing Stop активен	Цена увеличилась, но не обновила максимум, поэтому цена стопа также не меняется.
$10600	$10494	Trailing Stop активен	Цена увеличилась и обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа подтягивается вслед. 10600-1%=10494
$10800	$10692	Trailing Stop активен	Цена увеличилась и вновь обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа опять подтягивается вслед. 10800-1%=10692
$10700	$10692	Trailing Stop активен	Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется.
$11000	$10890	Trailing Stop активен	Цена увеличилась и вновь обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа опять подтягивается вслед. 11000-1%=10890
$10900	$10890	Trailing Stop активен	Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется.
$10600	$10890	Сработал Stop Loss	Цена еще уменьшилась и стала меньше цены стопа, срабатывается ордер по рынку и позиция закрывается по средней цене примерно $10700

На примере в таблице показано возможное изменение цены на бирже при котором позиция закрылась по цене $10700, что составляет доход 7% и он является выше, чем если бы мы просто использовали лимитный тейк профит ордер с целевым профитом 3%.

3. Как включить Трейлинг стоп в боте?

Включить трейлинг стоп функционал нужно в создании/редактировании бота:

1. В основных настройках задать желаемый процент профита «Профит (%)», что будет являться ценой активации трейлинг стопа.
2. Активировать чекбокс «Трейлинг стоп”.
3. Задать «Процент отклонения».

4. Рекомендации по настройке Трейлинг стоп механизма.

Трейлинг стоп может увеличить доход, когда цена ушла в сторону профита и продолжает это движение, но нужно понимать, что используя данный механизм вы можете упустить единственную возможность получить профит в текущем цикле работы бота, так как текущая цена после достижения цены активации трейлинг стопа может пойти в обратную сторону, в результате чего будет зафиксирован убыток, хотя, используя обычный лимитный тейк-профит, ордер мы тут могли получить профит.

Если вы решили использовать трейлинг стоп механизм, мы рекомендуем задавать цену активации механизма «Профит (%)» немного больше, чем использовали для обычного лимитного тейк-профит ордера.

Процент отклонения выбирайте такой, чтобы быть в профите при исполнении трейлинг стопа, если текущая цена на бирже после достижения цены активации меняется в сторону убытка.

Источник

Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера

Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).

Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?

Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.

Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.

Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.

Торговля с использованием Трейлинг Стопа

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.

Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.

Установка Трейлинг Стопа.

После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.

Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.

Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.

ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).

Пример — после того, как цена пройдет в выбранном вами направлении 40 пунктов, достигнув отметки 1,12109, Трейлинг Стоп автоматически передвинет Стоп Лосс на уровень «безубытка» — 1,11709. В случае дальнейшего подъема цены Трейлинг Стоп будет сдвигать Стоп Лосс на расстояние 40 пунктов от цены.

Трейлинг Стоп как элемент торговой системы

Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.

В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.

Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.

Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.

В реальном трейдинге Трейлинг — это не просто алгоритм автоматического перемещения ордера Стоп Лосс, а тактический маневр трейдера, который можно применять и в ручном режиме. Но в таком случае трейдер использует немного другой принцип и логику перемещения. При такой манере торговли используются индикаторы из категории SAR (Stop and Reverse). К таким индикаторам относятся: Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals и многие другие.

Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.

Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.

Вывод

Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.

Источник